Trading Strategieë In Die Oornag Geldmark Korrelasies En Groepering Op Die E - Mid Handel Pl

Trading strategieë in die oornag geldmark. korrelasies en groepering op die e-MID verhandelingsplatform Ons analiseer die korrelasies in patrone van handel vir lede van die Italiaanse interbank verhandelingsplatform e-MID. Die handel strategie van 'n bepaalde lid instelling word gedefinieer as die volgorde van (intra-) daaglikse netto handel volumes binne 'n sekere semester. Op grond van hierdie definisie, wys ons dat daar beduidende en volgehoue ​​bilaterale korrelasies tussen handel instellings strategieë. In die meeste semesters vind ons twee trosse, met 'n positiewe korrelasies binne die trosse en negatiewe korrelasies tussen hulle. Ons wys dat die twee groepe meestal bevat deurlopende netto kopers en netto verkopers van geld, onderskeidelik, en dat cluster lidmaatskap van individuele banke is hoogs aanhoudende. Daarbenewens het ons beklemtoon 'n paar probleme wat verband hou met ons definisie van handel strategieë. Ons bevindinge voeg 'n verdere bewys van die feit dat voorkeur uitleen verhoudings op die mikro-vlak lei tot gemeenskap struktuur op die makro-vlak. - Interbankmark; sosio-ekonomiese netwerke; gemeenskap identifikasie Ons analiseer die korrelasies in patrone van handel vir lede van die Italiaanse interbank verhandelingsplatform e-MID. Die handel strategie van 'n bepaalde lid instelling word gedefinieer as die volgorde van (intra-) daaglikse netto handel volumes binne 'n sekere semester. Op grond van hierdie definisie, wys ons dat daar beduidende en volgehoue ​​bilaterale korrelasies tussen handel strategieë instellings. In die meeste semesters vind ons twee trosse, met 'n positiewe korrelasies binne die trosse en negatiewe korrelasies tussen hulle. Ons wys dat die twee groepe meestal bevat deurlopende netto kopers en netto verkopers van geld, onderskeidelik, en dat cluster lidmaatskap van individuele banke is hoogs aanhoudende. Daarbenewens het ons beklemtoon 'n paar probleme wat verband hou met ons definisie van handel strategieë. Ons bevindinge voeg 'n verdere bewys van die feit dat voorkeur uitleen verhoudings op die mikro-vlak lei tot gemeenskap struktuur op die makro-vlak aflaai Info As jy probleme 'n lêer af te laai ervaar, kyk of jy die korrekte toepassing om dit eerste te sien. In die geval van 'n verdere probleme lees die IDEES help bladsy. Let daarop dat hierdie lêers is nie op die idees site. Wees asseblief geduldig as die lêers groot kan wees. Lêer URL: ifw-members. ifw-kiel. de/publications/trading-strategies-in-the-overnight-money-market-correlations-and-clustering-on-the-e-mid-trading-platform-1/correlation_emid_kwp pdf verwante navorsing Verwysings Verwysings gelys IDEES